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Titel: Itô’s formula for Gaussian processes with stochastic discontinuities
VerfasserIn: Bender, Christian
Sprache: Englisch
Titel: The annals of probability
Bandnummer: 48
Heft: 1
Startseite: 458
Endseite: 492
Verlag/Plattform: Institute of Mathematical Statistics
Erscheinungsjahr: 2020
Freie Schlagwörter: Gaussian processes
Itô’s formula
stochastic discontinuities
stochastic integrals
S-transform
DDC-Sachgruppe: 510 Mathematik
Dokumenttyp: Journalartikel / Zeitschriftenartikel
Abstract: We introduce a Skorokhod type integral and prove an Itô formula for a wide class of Gaussian processes which may exhibit stochastic discontinuities. Our Itô formula unifies and extends the classical one for general (i.e., possibly discontinuous) Gaussian martingales in the sense of Itô integration and the one for stochastically continuous Gaussian non-martingales in the Skorokhod sense, which was first derived in Alòs et al. (Ann. Probab. 29 (2001) 766–801).
DOI der Erstveröffentlichung: 10.1214/19-AOP1369
URL der Erstveröffentlichung: https://projecteuclid.org/journals/annals-of-probability/volume-48/issue-1/It%c3%b4s-formula-for-Gaussian-processes-with-stochastic-discontinuities/10.1214/19-AOP1369.short
Link zu diesem Datensatz: urn:nbn:de:bsz:291--ds-362463
hdl:20.500.11880/33121
http://dx.doi.org/10.22028/D291-36246
ISSN: 0091-1798
Datum des Eintrags: 15-Jun-2022
Fakultät: MI - Fakultät für Mathematik und Informatik
Fachrichtung: MI - Mathematik
Professur: MI - Prof. Dr. Christian Bender
Sammlung:SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes

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