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doi:10.22028/D291-36246
Titel: | Itô’s formula for Gaussian processes with stochastic discontinuities |
VerfasserIn: | Bender, Christian |
Sprache: | Englisch |
Titel: | The annals of probability |
Bandnummer: | 48 |
Heft: | 1 |
Startseite: | 458 |
Endseite: | 492 |
Verlag/Plattform: | Institute of Mathematical Statistics |
Erscheinungsjahr: | 2020 |
Freie Schlagwörter: | Gaussian processes Itô’s formula stochastic discontinuities stochastic integrals S-transform |
DDC-Sachgruppe: | 510 Mathematik |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | We introduce a Skorokhod type integral and prove an Itô formula for a wide class of Gaussian processes which may exhibit stochastic discontinuities. Our Itô formula unifies and extends the classical one for general (i.e., possibly discontinuous) Gaussian martingales in the sense of Itô integration and the one for stochastically continuous Gaussian non-martingales in the Skorokhod sense, which was first derived in Alòs et al. (Ann. Probab. 29 (2001) 766–801). |
DOI der Erstveröffentlichung: | 10.1214/19-AOP1369 |
URL der Erstveröffentlichung: | https://projecteuclid.org/journals/annals-of-probability/volume-48/issue-1/It%c3%b4s-formula-for-Gaussian-processes-with-stochastic-discontinuities/10.1214/19-AOP1369.short |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-362463 hdl:20.500.11880/33121 http://dx.doi.org/10.22028/D291-36246 |
ISSN: | 0091-1798 |
Datum des Eintrags: | 15-Jun-2022 |
Fakultät: | MI - Fakultät für Mathematik und Informatik |
Fachrichtung: | MI - Mathematik |
Professur: | MI - Prof. Dr. Christian Bender |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
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