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doi:10.22028/D291-30264
Titel: | A FIRST-ORDER BSPDE FOR SWING OPTION PRICING: CLASSICAL SOLUTIONS |
VerfasserIn: | Bender, Christian Dokuchaev, Nikolai |
Sprache: | Englisch |
Titel: | Mathematical finance : an international journal of mathematics, statistics and financial economics |
Bandnummer: | 27 |
Heft: | 3 |
Startseite: | 902 |
Endseite: | 925 |
Verlag/Plattform: | Wiley |
Erscheinungsjahr: | 2017 |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
DOI der Erstveröffentlichung: | 10.1111/mafi.12096 |
URL der Erstveröffentlichung: | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/mafi.12096 |
Link zu diesem Datensatz: | hdl:20.500.11880/28701 http://dx.doi.org/10.22028/D291-30264 |
ISSN: | 1467-9965 0960-1627 |
Datum des Eintrags: | 17-Feb-2020 |
Drittmittel / Förderung: | ATN‐DAAD Australia Germany Joint Research Cooperation Scheme |
Fakultät: | MI - Fakultät für Mathematik und Informatik |
Fachrichtung: | MI - Mathematik |
Professur: | MI - Prof. Dr. Christian Bender |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
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