Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen: doi:10.22028/D291-27039
Titel: Decision algorithms for modelling, optimal control and verification of probabilistic systems
Verfasser: Hashemi, Vahid
Sprache: Englisch
Erscheinungsjahr: 2017
Freie Schlagwörter: Markov Decision Processes
Parameter Uncertainty
Probabilistic Bisimulation
Performance Evaluation
Multi-objective Optimization
Complexity
Robust Optimization
Synthesis
Markov Entscheidungsprozesse
Quantitative Parallelität
Probabilistische Verifizierung
Mathematische Optimierung
Parameterunsicherheit
DDC-Sachgruppe: 004 Informatik
Dokumentart : Dissertation
Kurzfassung: Markov Decision Processes (MDPs) constitute a mathematical framework for modelling systems featuring both probabilistic and nondeterministic behaviour. They are widely used to solve sequential decision making problems and applied successfully in operations research, arti?cial intelligence, and stochastic control theory, and have been extended conservatively to the model of probabilistic automata in the context of concurrent probabilistic systems. However, when modeling a physical system they suffer from several limitations. One of the most important is the inherent loss of precision that is introduced by measurement errors and discretization artifacts which necessarily happen due to incomplete knowledge about the system behavior. As a result, the true probability distribution for transitions is in most cases an uncertain value, determined by either external parameters or con?dence intervals. Interval Markov decision processes (IMDPs) generalize classical MDPs by having interval-valued transition probabilities. They provide a powerful modelling tool for probabilistic systems with an additional variation or uncertainty that re?ects the absence of precise knowledge concerning transition probabilities. In this dissertation, we focus on decision algorithms for modelling and performance evaluation of such probabilistic systems leveraging techniques from mathematical optimization. From a modelling viewpoint, we address probabilistic bisimulations to reduce the size of the system models while preserving the logical properties they satisfy. We also discuss the key ingredients to construct systems by composing them out of smaller components running in parallel. Furthermore, we introduce a novel stochastic model, Uncertain weighted Markov Decision Processes (UwMDPs), so as to capture quantities like preferences or priorities in a nondeterministic scenario with uncertainties. This model is close to the model of IMDPs but more convenient to work with in the context of bisimulation minimization. From a performance evaluation perspective, we consider the problem of multi-objective robust strategy synthesis for IMDPs, where the aim is to ?nd a robust strategy that guarantees the satisfaction of multiple properties at the same time in face of the transition probability uncertainty. In this respect, we discuss the computational complexity of the problem and present a value iteration-based decision algorithm to approximate the Pareto set of achievable optimal points. Moreover, we consider the problem of computing maximal/minimal reward-bounded reachability probabilities on UwMDPs, for which we present an ef?cient algorithm running in pseudo-polynomial time. We demonstrate the practical effectiveness of our proposed approaches by applying them to a collection of real-world case studies using several prototypical tools.
Markov-Entscheidungsprozesse (MEPe) bilden den Rahmen für die Modellierung von Systemen, die sowohl stochastisches als auch nichtdeterministisches Verhalten beinhalten. Diese Modellklasse hat ein breites Anwendungsfeld in der Lösung sequentieller Entscheidungsprobleme und wird erfolgreich in der Operationsforschung, der künstlichen Intelligenz und in der stochastischen Kontrolltheorie eingesetzt. Im Bereich der nebenläu?gen probabilistischen Systeme wurde sie konservativ zu probabilistischen Automaten erweitert. Verwendet man MEPe jedoch zur Modellierung physikalischer Systeme so zeigt es sich, dass sie an einer Reihe von Einschränkungen leiden. Eines der schwerwiegendsten Probleme ist, dass das tatsächliche Verhalten des betrachteten Systems zumeist nicht vollständig bekannt ist. Durch Messfehler und Diskretisierungsartefakte ist ein Verlust an Genauigkeit unvermeidbar. Die tatsächlichen Übergangswahrscheinlichkeitsverteilungen des Systems sind daher in den meisten Fällen nicht exakt bekannt, sondern hängen von äußeren Faktoren ab oder können nur durch Kon?denzintervalle erfasst werden. Intervall Markov-Entscheidungsprozesse (IMEPe) verallgemeinern klassische MEPe dadurch, dass die möglichen Übergangswahrscheinlichkeitsverteilungen durch Intervalle ausgedrückt werden können. IMEPe sind daher ein mächtiges Modellierungswerkzeug für probabilistische Systeme mit unbestimmtem Verhalten, dass sich dadurch ergibt, dass das exakte Verhalten des realen Systems nicht bekannt ist. In dieser Doktorarbeit konzentrieren wir uns auf Entscheidungsverfahren für die Modellierung und die Auswertung der Eigenschaften solcher probabilistischer Systeme indem wir Methoden der mathematischen Optimierung einsetzen. Im Bereich der Modellierung betrachten wir probabilistische Bisimulation um die Größe des Systemmodells zu reduzieren während wir gleichzeitig die logischen Eigenschaften erhalten. Wir betrachten außerdem die Schlüsseltechniken um Modelle aus kleineren Komponenten, die parallel ablaufen, kompositionell zu generieren. Weiterhin führen wir eine neue Art von stochastischen Modellen ein, sogenannte Unsichere Gewichtete Markov-Entscheidungsprozesse (UgMEPe), um Eigenschaften wie Implementierungsentscheidungen und Benutzerprioritäten in einem nichtdeterministischen Szenario ausdrücken zu können. Dieses Modell ähnelt IMEPe, ist aber besser für die Minimierung bezüglich Bisimulation geeignet. Im Bereich der Auswertung von Modelleigenschaften betrachten wir das Problem, Strategien zu generieren, die in der Lage sind den Nichtdeterminismus so aufzulösen, dass mehrere gewünschte Eigenschaften gleichzeitig erfüllt werden können, wobei jede mögliche Auswahl von Wahrscheinlichkeitsverteilungen aus den Übergangsintervallen zu respektieren ist. Wir betrachten die Komplexitätsklasse dieses Problems und diskutieren einen auf Werte-Iteration beruhenden Algorithmus um die Pareto-Menge der erreichbaren optimalen Punkte anzunähern. Weiterhin betrachten wir das Problem, minimale und maximale Erreichbarkeitswahrscheinlichkeiten zu berechnen, wenn wir eine obere Grenze für dieakkumulierten Pfadkosten einhalten müssen. Für dieses Problem diskutieren wir einen ef?zienten Algorithmus mit pseudopolynomieller Zeit. Wir zeigen die Ef?zienz unserer Ansätze in der Praxis, indem wir sie prototypisch implementieren und auf eine Reihe von realistischen Fallstudien anwenden.
DOI der Erstveröffentlichung: -
Link zu diesem Datensatz: urn:nbn:de:bsz:291-scidok-ds-270397
hdl:20.500.11880/26947
http://dx.doi.org/10.22028/D291-27039
Erstgutachter: Hermanns, Holger
Tag der mündlichen Prüfung: 21-Dez-2017
SciDok-Publikation: 8-Feb-2018
Fakultät: MI - Fakultät für Mathematik und Informatik
Fachrichtung: MI - Informatik
Fakultät / Institution:MI - Fakultät für Mathematik und Informatik

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