Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen: doi:10.22028/D291-26259
Titel: Stochastic processes in terms of inner premeasures
Verfasser: König, Heinz
Sprache: Englisch
Erscheinungsjahr: 2004
Freie Schlagwörter: Wiener process
Poisson process
maximal inner extensions
DDC-Sachgruppe: 510 Mathematik
Dokumentart : Preprint (Vorabdruck)
Kurzfassung: In a recent paper the author used his work in measure and integration to obtain the projective limit theorem of Kolmogorov in a comprehensive version in terms of inner premeasures. In the present paper the issue is the influence of the new theorem on the notion of stochastic processes. It leads to essential improvements in the foundation of special processes, of the Wiener process in the previous paper and of the Poisson process in the present one. But it also forms the basis for a natural redefinition of the entire notion. The stochastic processes in the reformed sense are in one-to-one correspondence with the traditional ones in case that the state space is a Polish topological space with its Borel \sigma algebra, but the sizes and procedures are quite different. The present approach makes an old idea of Kakutani come true, but with due adaptations.
Link zu diesem Datensatz: urn:nbn:de:bsz:291-scidok-44630
hdl:20.500.11880/26315
http://dx.doi.org/10.22028/D291-26259
Schriftenreihe: Preprint / Fachrichtung Mathematik, Universität des Saarlandes
Band: 105
SciDok-Publikation: 12-Jan-2012
Fakultät: Fakultät 6 - Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät I
Fachrichtung: MI - Mathematik
Fakultät / Institution:MI - Fakultät für Mathematik und Informatik

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