Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen: doi:10.22028/D291-26224
Titel: Approximations to the tail empirical distribution function with application to testing extreme value conditions
Verfasser: Drees, Holger
de Haan, Laurens
Deyuan, Li
Sprache: Englisch
Erscheinungsjahr: 2002
Freie Schlagwörter: domain of attraction
limit distribution
maximum likelihood
DDC-Sachgruppe: 510 Mathematik
Dokumentart : Preprint (Vorabdruck)
Kurzfassung: A weighted approximation to the tail empirical distribution function is derived which is suitable for applications in extreme value statistics. The approximation is used to develop a Cramer-von Mises type test for the extreme value conditions. A useful auxiliary result is a tail approximation to the distribution function.
Link zu diesem Datensatz: urn:nbn:de:bsz:291-scidok-44099
hdl:20.500.11880/26280
http://dx.doi.org/10.22028/D291-26224
Schriftenreihe: Preprint / Fachrichtung Mathematik, Universität des Saarlandes
Band: 74
SciDok-Publikation: 2-Dez-2011
Fakultät: Fakultät 6 - Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät I
Fachrichtung: MI - Mathematik
Fakultät / Institution:MI - Fakultät für Mathematik und Informatik

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