Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen: doi:10.22028/D291-26222
Titel: On maximum likelihood estimation of the extreme value index
Verfasser: Drees, Holger
Ferreira, Ana
de Haan, Laurens
Sprache: Englisch
Erscheinungsjahr: 2002
Freie Schlagwörter: asymptotic normality
exceedances
order statistics
DDC-Sachgruppe: 510 Mathematik
Dokumentart : Preprint (Vorabdruck)
Kurzfassung: We prove asymptotic normality of the so-called maximum likelihood estimator of the extreme value index.
Link zu diesem Datensatz: urn:nbn:de:bsz:291-scidok-43987
hdl:20.500.11880/26278
http://dx.doi.org/10.22028/D291-26222
Schriftenreihe: Preprint / Fachrichtung Mathematik, Universität des Saarlandes
Band: 72
SciDok-Publikation: 2-Dez-2011
Fakultät: Fakultät 6 - Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät I
Fachrichtung: MI - Mathematik
Fakultät / Institution:MI - Fakultät für Mathematik und Informatik

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