@doctoralThesis{Dimitrov_2015,
title={Zur Prognose des Value-at-Risk und Expected Shortfall mit zeitdiskreten Stochastic-Volatility-Modellen : empirische Ergebnisse für Finanzmarktzeitreihen},
author={Dimitrov, Valentin S.},
doi={http://dx.doi.org/10.22028/D291-23399},
subtitle={On forecasting the value-at-risk and expected shortfall with discrete-time stochastic-volatility models : empirical results for financial time series},
year={2015}
}