@book{Dimitrov_2015,
title={Zur Prognose des Value-at-Risk und Expected Shortfall mit zeitdiskreten Stochastic-Volatility-Modellen : empirische Ergebnisse für Finanzmarktzeitreihen},
author={Dimitrov, Valentin S.},
isbn={978-3-86223-195-9},
doi={http://dx.doi.org/10.22028/D291-32280},
adress={Saarbrücken},
publisher={universaar},
year={2015}
}